IMB Inria RealOpt
Amphi 3 - SESSION # 4.3 - 07/02/2018 16:30 > 17:00


Optimisation robuste : faire face au pire cas



Branche de l'optimisation mathématique, l'optimisation robuste (OR) est une approche d'aide à la décision dans l'incertain. Alors que l'optimisation stochastique cherche à déterminer des solutions d'un problème qui seront de bonne qualité en moyenne sur un ensemble de scénarios connus, l'OR vise à déterminer des solutions qui seront réalisables quelque soit le scénario qui advient parmi cet ensemble, et dont le coût dans le pire des cas sera le moins élevé possible. Nous survolerons les différents types de modèles (avec ou sans recours...) à notre disposition actuellement, ainsi que quelques techniques offertes par la programmation mathématique pour résoudre ce type de problèmes, illustrés sur quelques problèmes épurés.


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Boris Detienne
Maître de conférences


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